Die Autoren untersuchen die Wiener-Prozess und Itô Integrale im Detail, mit einem Fokus auf die Ergebnisse für die-Black-Scholes-Optionspreismodell benötigt. Nach der Entwicklung werden die erforderlichen martingale Eigenschaften dieses Prozesses, der Bau des integralen und die Itô Formel (bewiesen im Detail) im Mittelpunkt, sowohl für die Theorie und Anwendungen, und konkrete Beispiele für stochastische Differentialgleichungen in den Bereichen Finanzen zur Verfügung zu stellen.

Stochastic Zinssätze umfasst praktische Themen wie Kalibrierung, numerische Implementierung und Modell Einschränkungen im Detail. Die Autoren bieten zahlreiche Übungen und sorgfältig ausgewählten Beispielen Schülern zu helfen, die notwendigen Fähigkeiten erwerben mit Zins Modellierung in einer realen Umgebung zu beschäftigen.