MSc in Ökonometrie und Managementwissenschaften – Spezialisierung auf quantitative Finanzen

Haben Sie gute mathematische und statistische Fähigkeiten und möchten Sie diese in der Finanzwelt einsetzen? Freuen Sie sich darauf, globale Probleme wie die Stabilität des Finanzsystems anzugehen und an Anlageentscheidungen in Bezug auf Risikomanagement und Asset Allocation beteiligt zu sein? Das Quantitative Finance-Programm deckt alle Hauptbereiche des Finanzwesens ab und konzentriert sich auf die ökonometrischen und quantitativen Fähigkeiten, die zur Unterstützung wichtiger finanzieller Entscheidungsprozesse erforderlich sind.
Unsere erfahrenen Fakultätsmitglieder, die ihre Forschungsergebnisse regelmäßig in wichtigen internationalen Fachzeitschriften veröffentlichen und gleichzeitig den Finanzsektor beraten, sind begeisterte Lehrer in diesem hoch interaktiven Programm. Ihre Kurse basieren auf den neuesten Forschungsergebnissen und konzentrieren sich auf ökonometrische und quantitative Fähigkeiten zur Lösung dringender Probleme, die in der Finanzwelt auftreten, insbesondere in Bereichen wie Portfolio- und Risikomanagement.

Ist das die richtige Wahl für Sie?

Spricht Sie die Finanzbranche an? In diesem Programm beschäftigen wir uns mit Entscheidungsproblemen, die von quantitativer Unterstützung profitieren. Sie sind sehr vielfältig, aber alle sind Beispiele aus der Praxis von Investoren und Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind. Diese äußerst relevanten Themen reichen von langfristigen Asset Allocation-Entscheidungen von Pensionsfonds über das Management des täglichen Risikos von Anlageportfolios von Vermögensverwaltungsunternehmen bis hin zu automatisierten Handelsalgorithmen, die von Hochfrequenzhändlern eingesetzt werden.

Um gut auf den Master in Quantitative Finance vorbereitet zu sein, benötigen Sie:

• Abschluss eines Bachelor-Studiengangs in Ökonometrie oder eines gleichwertigen Studiengangs, der eine ausreichende Ausbildung in Statistik und Mathematik bietet
• Erfahrung mit der Programmierung haben
• Analytisch, selbstmotiviert und ausdauernd sein.

Warum in Rotterdam Quantitative Finance studieren?

Dieses Quantitative Finance-Programm profitiert von einem hervorragenden Standort: Rotterdam war lange Zeit die Heimat zahlreicher Hauptsitze und Schlüsselbüros führender Finanzinstitute und -unternehmen. Viele von ihnen fühlen sich eng mit der Erasmus-Universität verbunden und bieten regelmäßig Gastvorträge, interessante Themen für das Seminar Finanzielle Fallstudien und Forschungspraktika an, die mit Ihrer Masterarbeit kombiniert werden können. Alle Kurse werden von renommierten Forschern gehalten, die auch im Finanzsektor tätig sind. Dies bedeutet, dass der Lehrplan auf den neuesten Entwicklungen und Erkenntnissen aus der Forschung in der Finanzökonometrie basiert, die dem Master in Quantitative Finance in Rotterdam ein einzigartiges Merkmal hinzufügen: die Interaktion zwischen Theorie und Praxis.

Die Kurse in diesem Programm behandeln die statistischen und ökonometrischen Instrumente, die in verschiedenen Bereichen der quantitativen Finanzierung eingesetzt werden, wie z. B. Preisgestaltung für Vermögenswerte und Derivate, Risikomanagement und Portfoliomanagement. Wir untersuchen jedoch nicht nur die theoretischen Aspekte dieser Werkzeuge, sondern lernen auch, wie man sie anhand von Aufgaben und Fällen in realistischen Umgebungen anwendet. Das bekannteste Beispiel für diese Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis ist das Seminar Financial Case Studies (in Block 3-4), in dem Sie in einem kleinen Team an einem Forschungsprojekt arbeiten, das von Unternehmen der Finanzbranche bereitgestellt wird.

Studieren Sie Quantitative Finance an der Erasmus School of Economics für:

• Ein ökonometrischer Ansatz und fundierte Kenntnisse aller Aspekte des Finanzwesens
• Die Fähigkeit, quantitative Techniken und ökonometrische Modelle auf komplexe finanzielle Probleme anzuwenden und bei Bedarf neue ökonometrische Lösungen zu entwickeln und anzuwenden
• Eine hochrangige und praxisorientierte Ausbildung
• Renommierte Dozenten mit einem großen Netzwerk im Finanzsektor.

Das Programm besteht aus sieben Kernfächern, einem Seminar (Financial Case Studies) und der Masterarbeit.

Jeder Kernkurs konzentriert sich entweder auf bestimmte ökonometrische Methoden (einschließlich Zeitreihenmodellen, Bayes-Techniken und Methoden des maschinellen Lernens) oder auf einen bestimmten Bereich im Finanzwesen (wie Asset Pricing, Derivate, Risikomanagement und Portfoliomanagement), in dem quantitative Unterstützung unerlässlich ist. Alle Kernkurse beinhalten empirische Aufgaben, die es Ihnen ermöglichen, Erfahrungen mit der Anwendung der ökonometrischen Techniken in der Praxis zu sammeln.

Während des Seminars Financial Case Studies arbeiten Sie in einem kleinen Team über einen Zeitraum von zwei Monaten intensiv daran, ein angewandtes Forschungsprojekt von Anfang bis Ende durchzuführen. Die Themen für diese Projekte werden von Unternehmen der Finanzindustrie bereitgestellt. Vertreter dieser Firmen sind gemeinsam mit Fakultätsmitgliedern aktiv an der Betreuung der Forschungsprojekte beteiligt.

Die Masterarbeit kann theoretisch oder praktisch orientiert sein. Praxisorientierte Abschlussarbeiten werden in der Regel mit einem Praktikum oder Traineeship kombiniert.

Lehrplan

Der Lehrplan besteht aus:

• 35 % Preise für Vermögenswerte und Derivate
• 15 % Risikomanagement
• 15 % Portfoliomanagement
• 35 % Ökonometrie

Im Unterricht

Einige Beispiele für Projekte, die in der jüngeren Vergangenheit im Seminar Financial Case Studies vorgestellt wurden:

• Können wir die Informationen in Limit-Orderbuchdaten für algorithmischen Hochfrequenzhandel nutzen?
• Wie kann man das Zinsrisiko für Unternehmensanleihen absichern?
• Ist es möglich, die Anlagestrategie von Pensionskassen in einem Umfeld mit sehr niedrigen Zinsen und großen regulatorischen Änderungen zu verbessern?
• Was sind attraktive aktive Anlagestrategien für Rohstoffe?

Master in Wissenschaften